Critério de Kelly
Fórmula matemática que define o tamanho ideal da aposta a partir do edge e das odds.
O Critério de Kelly é a fórmula que indica quanto apostar para fazer seu bankroll crescer ao máximo no longo prazo. A fórmula é f* = (bp - q) / b, em que b = decimal odds - 1, p = a probabilidade que você estima e q = 1 - p. No dia a dia, a maioria usa o Kelly fracionário (½ ou ¼) para suavizar a volatilidade — o Kelly completo tende a ser agressivo demais.
Pontos-chave
- Crescimento máximo: o Kelly completo leva o crescimento geométrico ao topo.
- Kelly fracionário: o ½ Kelly é o padrão para mais estabilidade.
- Sensível a erros: exagerar no edge faz você apostar de mais.
- Alternativas: o flat staking (1% unit) costuma ser mais simples e seguro.